O museu está instalado no Palácio do Ingá. Em 1896, a casa foi vendida ao Visconde de Sande, José Francisco Correia, futuro Conde de Agrolongo, que a reformou, adquirindo móveis e objetos decorativos condizentes com sua situação de próspero industrial. O Palacete Sande, como ficou conhecido, foi o palco de recepções que atraíam a elite da sociedade fluminense. Em 1903, o Visconde retornou a Portugal e o palacete foi comprado pelo Governador eleito, Nilo Procópio Peçanha, para servir de sede do Governo fluminense, uma vez que a capital do Estado retornava após um período em Petrópolis à Niterói, e lá permanencendo.
Devido a fusão do Estado da Guanabara e do Estado do Rio de Janeiro, a capital do Estado foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro em1975, perdendo assim o palácio sua finalidade política.
Em março de 1977, foi criado através de decreto o Museu Histórico do Estado do Rio de Janeiro, que mais tarde se fundiu ao Museu de Artes e Tradições Populares, passando a ser denominado Museu de História e Artes do Estado do Rio de Janeiro.
